www.StudLib.com
Студенческая библиотека
Студенческая библиотека arrow Национальная экономика (Под общ. ред. В.А. Шульги) arrow 21.3. Эконометрические модели в прогнозировании
21.3. Эконометрические модели в прогнозировании

21.3. Эконометрические модели в прогнозировании

   Эконометрические модели — это системы взаимосвязанных уравнений, многие параметры которых определяются методами статистической обработки данных. К настоящему времени за рубежом в аналитических и прогнозных целях разработаны и используются многие сотни эконометрических систем. Ма- кроэконометрические модели, как правило, сначала представляются в естественной, содержательной форме, а затем в приведенном, структурном виде. Естественная форма эконометрических уравнений позволяет квалифицировать их содержательную сторону, дать оценку их экономического смысла.
   Эконометрические системы могут содержать несколько блоков (модулей) (рис. 21.1).

Рис. 21.1. Основные блоки развернутой эконометрической модели прогнозирования 

Рис. 21.1. Основные блоки развернутой эконометрической модели прогнозирования

   Расчеты в демографическом блоке базируются на информации о половозрастной структуре населения на базовый год, коэффициентах рождаемости и смертности. Этот блок может включать регрессионные модели демографического поведения, с помощью которых корректируются данные коэффициенты на будущее. В развитом варианте демографические модели увязываются с производственными и моделями доходов и потребления населения. В простейших вариантах предусматриваются автономные расчеты демографического модуля с использованием стандартных программ, реализующих ту или иную версию задачи прогнозирования половозрастной структуры населения с помощью метода «передвижки возрастов».
   Блок трудовых ресурсов «питается» выходной информацией демографического модуля и в усовершенствованном варианте включает расчеты контингента квалифицированных кадров для национальной экономики и затрат на их подготовку. Блок связан с производственной и инвестиционной подсистемами расчета.
   Производственный блок эконометрической модели призван обеспечить расчеты прогнозных показателей национального продукта, национального дохода. Здесь чаще всего используется та или иная модификация производственной функции типа Кобба-Дугласа. В инвестиционном блоке макроэконометрической системы моделей определяются оценки объема основного капитала в прогнозируемом отрезке времени. Объем основного капитала часто рассматривается в вещной форме производственных основных фондов, стоимость которых зависит от инвестиций прошлых лет и срока службы фондов.
   Объемы инвестиционных ресурсов исчисляются в зависимости от нормы накопления, параметров блоков бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Эти модули предназначены для «проигрывания» вариантов госбюджета, отработки версий макроэкономического монетарного менеджмента. Есть возможность увязки монетарной (денежно-кредитной) политики с инвестиционным и производственным процессами, а также с прогнозируемым уровнем безработицы.
   Цель прогнозных расчетов, осуществляемых в блоке доходов и потребления населения, — оценка фонда оплаты труда и других доходов населения (включая социальные трансферты), определение свободных (располагаемых) доходов, расходуемых на потребление или составляющих сбережения населения. Свободные доходы населения служат базой для исчисления фонда личного потребления. Что касается личных сбережений, то они наряду со сбережениями фирм и корпораций, а также расходами госбюджета могут служить аргументами макроэкономической инвестиционной функции.
   Блок цен вводится для проведения расчетов, связанных с прогнозированием отраслевых индексов и ценностных соотношений.
   Последний из рассматриваемых модулей эконометрической модели — внешнеэкономический блок — включает расчеты динамики двусторонних и многосторонних валютных курсов, прогнозирование элементов платежного баланса, в том числе показателей счета текущих международных операций и счета движения капитала.
   Зарубежные исследования в области макроэконометрического прогнозирования. Во многих странах, прежде всего в США, Франции, Нидерландах, Японии и ряде других накоплен большой опыт макро- и микроэкономических прогнозов. Этот опыт представляет несомненный интерес. Например, в США, прогнозы стали органической частью хозяйственной практики, регулярным средством обоснования инвестиционной и маркетинговой стратегии предприятий, фискальной, а также монетарной политики правительства и федеральной резервной системы. Последствия реализации любого варианта намеченного решения сначала просчитываются на имитационных прогнозных модельных комплексах. Развернутые прогностические исследования постоянно проводятся государственными, специализированными коммерческими организациями, университетскими центрами, крупными фирмами и банками.
   Эконометрическая модель III Л. КлейнаОдна из первых достаточно развернутых макромоделей национального хозяйства — модель Л. Клейна. Модель относительно невелика, она имеет 15 эндогенных (внутрисистемных) переменных, определяемых с помощью 12 стохастических линейных и нелинейных уравнений и 4 детерминированных соотношений (тождеств).
   Перечень внутрисистемных переменных включает: совокупный спрос, чистый продукт и фонд заработной платы в частном секторе экономики, усредненную процентную ставку, спрос на активные и пассивные денежные остатки, ставки арендных платежей, индекс цен и некоторые другие показатели.
   В качестве экзогенных (внесистемных) переменных выступают 13 параметров, среди них: государственные закупки товаров и услуг, заработная плата рабочих и служащих государственного сектора. Предполагаются заданными также совокупные государственные доходы, денежные накопления промышленных корпораций, трансфертные платежи и процентные платежи по государственному долгу, чистый экспорт, налоги, размер городского жилищного фонда и другие факторы.
   В системе можно обнаружить блоки рынка товаров и платных услуг, рынка денег и финансовых активов и фрагменты рынка рабочей силы. Сначала рассмотрим важнейшие функции, определяющие прогнозное состояние товарного рынка.
   Системными компонентами совокупного спроса частного сектора в модели III Клейна выступают спрос на предметы потребления (С) и инвестиционный спрос (I). В свою очередь инвестиционный спрос I = І1 + І2 + I3 , где І1 — спрос на производственное оборудование со стороны частного сектора; І2 — спрос на товарно-материальные запасы; I3 — спрос на жилищное строительство.
   Спрос на предметы потребления (С) в модели III зависит только от располагаемого дохода населения Y'и временного тренда t:

С = С (Y'h,t + e1, (21.25)

где e1— случайное возмущение (так же, как е2 , е3 ,... в приведенных ниже уравнениях).
   Объем спроса на производственное оборудование со стороны частного сектора рассматривается как стохастическая функция нескольких факторов, включая лаговые переменные

Формула

где YK — чистый продукт частного сектора (без жилищных услуг); Rp — индекс цен внутреннего рынка, исчисленный для совокупного объема текущего производства; Та — объем акцизных сборов в текущих ценах; М-1 — чистая величина поступлений от продаж (доход на капитал) в предшествующем периоде.
   Спрос на товарно-материальные запасы:

Рисунок
Рисунок

Рисунок

где WG — заработная плата в государственном секторе; Ru, RA — арендные платежи соответственно в несельскохозяйственном и сельскохозяйственном секторах, причем сумма арендных платежей вне сельского хозяйства определена в виде формулы, оцененной вне самой макроэконометрической модели.
   Модель II Клейна-Голдбергера
   Модель II Клейна-Голдбергера имеет более развитую структуру, она включает 15 стохастических уравнений, содержащих 18 внесистемных переменных. Модель позволяет рассчитать значения 20 эндогенных параметров. Все балансовые соотношения исчисляются в реальном выражении.
   В отличие от модели III Клейна в рассматриваемой системе кроме блоков, моделирующих состояния параметров товарного и денежного рынков, а также рынка труда, выделяется как самостоятельный блок внешнеэкономических связей. В качестве экономических агентов, действующих на национальном рынке, выступают рабочие и служащие государственного и частного секторов, фермеры, лица, получающие дивиденды, предприниматели, корпорации и правительство.
   Параметры товарного рынка определяются с помощью функций потребительского спроса, инвестиционной и производственной функций. Спрос на товары внутреннего производства дополняется спросом на импортируемые товары.
   Функция потребительского спроса учитывает разницу в потребительском поведении различных групп населения. Она имеет вид

Рисунок

Рисунок

Рисунок

Рисунок

Рисунок

Рисунок

   Специальные уравнения дают картину изменений условий функционирования рынка рабочей силы и денежного рынка.
   Модель II Клейна-Голдбергера обладает значительно большими по сравнению с моделью III Клейна возможностями вариантных прогнозов. В модели представлена развернутая система управляющих параметров, включая 5 налоговых переменных, что позволяет прогнозировать последствия различных стратегий налоговой политики.
   Вслед за первыми, достаточно простыми эконометрическими системами в практике прогнозирования были созданы развернутые модели, включавшие сотни стохастических и детерминированных уравнений. Среди организаций, специализировавшихся на разработке и применении эконометрических систем, наиболее известны такие американские фирмы, как Уортонская эконометрическая ассоциация, «Дейта Ресорсес Инкорпорейтед», «Чейз эконометрике», Бюро экономического анализа, а также университетские центры прогнозных исследований (в Мичиганском, Калифорнийском, Мэрилендском и других университетах).
   Созданные уже в 60-70-х гг. Канадская, Мэрилендская, Брукингская эконометрические прогнозные системы отличались высоким уровнем разагрегирования совокупного спроса, расширенным представлением таких сфер национальной экономики, как сельское хозяйство, строительство, весь инвестиционный и финансовый сектор, а также секторы внешней торговли и международного движения капитала. Должное место в выполненных разработках занял государственный сектор. Важнейшие экономические параметры также получили развернутое представление. Это касается ставок заработной платы в различных отраслях, норм амортизационных отчислений, процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитным обязательствам. В эконометрические системы органично вошли важнейшие параметры государственного бюджета, внешнего и внутреннего государственного долга.
   Претерпели крупные изменения и инструментальные средства представления экономических процессов. Наряду с традиционными, чисто статистическими зависимостями эконометрические модели стали оснащаться межотраслевыми блоками, позволяющими увязывать объемы производства разных секторов экономики с учетом не только прямых, но и обратных связей.
   Все это позволило значительно улучшить качество прогнозных исследований. Тем не менее говорить, что математический и чисто модельный аппарат прогностических исследований до конца отстроен и не требует дальнейшей разработки, преждевременно. Новые ситуации и проблемы экономического и социального развития чаще всего возникают быстрее, чем решаются задачи их моделирования. Поэтому и сегодня так остро стоит задача дальнейшего совершенствования всего инструментария прогнозных разработок.

 
< Пред.   След. >